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Les fondamentaux du Risk Management bancaire

Risques de crédit, de marché, opérationnels ou de liquidité : c'est le métier d'une banque que de prendre et maîtriser ces risques. Cette formation pratique permet d'appréhender les outils du risk management bancaire que met en place une banque pour contrôler ses risques. Les banques sont soumises à des exigences réglementaires et prudentielles élevées pour mettre ces risques sous contrôle. Dans ce contexte, le risk management est un dispositif fondamental pour la rentabilité de votre organisation. Par ailleurs, de nouveaux risques apparaissent : les risques ESG et en particulier le risque climatique.

Programme de la formation

Jour 1:

- Définir et identifier les risques
*Qu'est ce qu'un risque ?
*Cartographie des risques :
risque de crédit et de contrepartie ;
risque opérationnel ;
risque de marché ;
risque de liquidité ;
risque ESG …
*Quantifier chaque risque.
- Positionner le Risk Management
*Les fonctions concernées.
*Les outils du Risk Management.
*Le suivi et le pilotage des risques.
- Décrypter l'environnement réglementaire Bâle III
*Bâle III et les Directives CRD.
*Les enjeux d’une amélioration de la qualité des fonds propres.
*Les ratios prudentiels et de levier.
*Le capital économique et réglementaire.
*La norme BCBS 239.
*Les autorités de contrôle.

Jour 2:

- Maîtriser les risques de crédit
*Maîtriser le cadre de la gestion du risque crédit.
*Les exigences en fonds propres.
*Les obligations de reporting réglementaire.
*Le provisionnement du risque crédit.
- Mettre en place un dispositif dédié aux risques opérationnels
*Connaître le cadre de la gestion du risque opérationnel.
*Méthodologie pour cartographier les risques opérationnels :
identifier et évaluer les risques ;
étapes clés du passage en méthodes avancées (AMA) ;
auto-évaluer le dispositif ;
les indicateurs d’alertes ;
renforcer le contrôle interne.
- Appréhender le risque de marché
*La mesure du risque de marché avec la méthode standard.
*Le concept de VaR.

Banque

Les fondamentaux du Risk Management bancaire

Détails de la formation

Pour qui

Les objectifs de la formation:

Programme de la formation

Jour 1:

Jour 2:

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